Главная - Экономические - Эконометрика - Эконометрикв

Эконометрикв

  • Тема: Эконометрикв
  • Автор: Tatiana
  • Тип работы: Реферат
  • Предмет: Эконометрика
  • Страниц: 19
  • Год сдачи: 2007
  • ВУЗ, город: университет
  • Цена(руб.): 500 рублей

Купить
Заказать оригинальную работу


Выдержка

ВВЕДЕНИЕ При анализе многих экономических показателей (особенно в макроэкономике) часто используются ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, ежедневные данные. Для рационального анализа необходимо систематизировать моменты получения соответствующих статистических данных. В этом случае следует упорядочить данные по времени их получения и построить так называемые временные ряды. 1. МОДЕЛИ СТАЦИОНАРНЫХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ, ИХ ИДЕНТИФИКАЦИЯ Пусть Рассмотрим временной ряд X(t). Пусть сначала временной ряд принимает числовые значения. Это могут быть, например, цены на батон хлеба в соседнем магазине или курс обмена доллара на рубли в ближайшем обменном пункте. Обычно в поведении временного ряда выявляют две основные тенденции - тренд и периодические колебания. При этом под трендом понимают зависимость от времени линейного, квадратичного или иного типа, которую выявляют тем или иным способом сглаживания (например, экспоненциального сглаживания) либо расчетным путем, в частности, с помощью метода наименьших квадратов. Другими словами, тренд - это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда. Временной ряд обычно колеблется вокруг тренда, причем отклонения от тренда часто обнаруживают правильность. Часто это связано с естественной или назначенной периодичностью, например, сезонной или недельной, месячной или квартальной (например, в соответствии с графиками выплаты заплаты и уплаты налогов). Иногда наличие периодичности и тем более ее причины неясны, и задача эконометрика - выяснить, действительно ли имеется периодичность. 1.1. Характеристики временных рядов. Для более подробного изучения временных рядов используются вероятностно-статистические модели. При этом временной ряд X(t) рассматривается как случайный процесс (с дискретным временем) основными характеристиками являются математическое ожидание X(t), т.е. , дисперсия X(t), т.е.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 2
1. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация 3
1.1. Характеристики временных рядов. 3
1.2. Линейные регрессионные модели с гомоскедастичными и гетероскедастичными, независимыми и автокоррелированными остатками 4
1.3. Идентификация моделей. 5
2. Временные ряды. Лаги в экономических моделях 6
3. Оценка моделей с лагами в независимых переменных 7
3.1. Метод последовательного увеличения количества лагов 8
3.2. Метод геометрической прогрессии (Метод Койка) 8
4. Авторегрессионные модели 10
4.1. Модель активных ожиданий 10
4.2. Модель частичной корректировки 12
5. Прогнозирование с помощью временных рядов 13
6. Оценивание длины периоды и периодической составляющей 14
Список литературы 19

Литература

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. - М.: Финансы и статистика., 1998. - 368 с.
2. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности. / Под ред.А.А. Спирина, О.Э.Башиной. - М,: Финансы и статистика, 1994. - 296 с.
3. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 488 с.
4. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: Юнити, 1998. - 1022 с.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: МГУ, 1999. - 402 с.
6. Кулинич Е.И. Эконометрия. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 302 с.

Купить
Заказать оригинальную работу


Похожие работы

Название Тип Год сдачи Страниц ВУЗ, город Цена
Классическая модель парной регрессии и метод наименьших квадратов Реферат 2007 21 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную
Фиктивные переменные Реферат 2007 13 Москва 800 Купить Заказать
оригинальную
Временные ряды. тренды и атворегрессии. Автокорреляция Реферат 2008 21 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную
Сущность и классификация моделей. Принципы построения моделей в экономике. Реферат 2008 18 Минск 500 Купить Заказать
оригинальную
Принципы построения моделей в экономике Реферат 2008 17 не указан 500 Купить Заказать
оригинальную
Общая теория проверки статистических гипотез Реферат 2009 20 МНЭПУ 500 Купить Заказать
оригинальную
Теорема Гаусса-Маркова для множественной линейной регрессии Реферат 2009 10 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную
История эконометрики Реферат 2009 18 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную
Следствия мультиколлинеарности Реферат 2010 14 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную
Признаки наличия мультиколлинеарности Реферат 2010 12 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную